股指手續(xù)費(fèi)是雙邊的嗎（股指手續(xù)費(fèi)）2當(dāng)前視訊

股指手續(xù)費(fèi)是雙邊的嗎，股指手續(xù)費(fèi)這個(gè)很多人還不知道,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！

(相關(guān)資料圖)

1、股指期貨交割手續(xù)費(fèi)進(jìn)入交割月的客戶，交割手續(xù)費(fèi)是萬分之一，也就是0.0001.2、目前，國(guó)內(nèi)有滬深300（IF）、中證500（IC）、上證50（IH）的股指開倉(cāng)手續(xù)費(fèi)比例是0.000023，平今倉(cāng)手續(xù)費(fèi)比例是0.000345；保證金比例分別為IF12%， IC14%，IH12%。

2、 3、股指期貨有三種，滬深300（IF）、中證500（IC）、上證50（IH）. IF手續(xù)費(fèi)=4856.4*300*0.000023=33.5元/手，平今倉(cāng)=4856.4*300*0.000345=502.6元/手 保證金=4856.4*300*12%=174830.4元/手； IC手續(xù)費(fèi)=7119*200*0.000023=32.7元/手，平今倉(cāng)=7119*200*0.000345=491.2元/手 保證金=7119*200*14%=199332元/手； IH手續(xù)費(fèi)=3169.2*300*0.000023=21.87元/手，平今倉(cāng)=3169.2*300*0.000345=328元/手 保證金=3169.2*300*12%=114091.2元/手； 注意：（申報(bào)費(fèi)1元錢）。

3、一、股指交割：就是根據(jù)你持有的期貨合約的“價(jià)格”與當(dāng)前現(xiàn)貨市場(chǎng)的實(shí)際“價(jià)格”之間的價(jià)差，進(jìn)行多退少補(bǔ)，相當(dāng)于以交割那天的現(xiàn)貨 “價(jià)格”平倉(cāng)。

4、股指期貨采用的是現(xiàn)金交割。

5、所謂現(xiàn)金交割，就是不需要交割一籃子股票指數(shù)成分股，而是用到期日或第二天的現(xiàn)貨指數(shù)作為最后結(jié)算價(jià)，通過與該最后結(jié)算價(jià)進(jìn)行盈虧結(jié)算來了結(jié)頭寸。

6、2、股指期貨合約到期的時(shí)候和其他期貨一樣，都需要進(jìn)行交割。

7、不過一般的商品期貨和國(guó)債期貨、外匯期貨等采用的是實(shí)物交割，而股指期貨和短期利率期貨等采用的是現(xiàn)金交割。

8、二、交割結(jié)算價(jià)股指期貨到期結(jié)算價(jià)國(guó)際上主要有單一價(jià)和平均價(jià)兩種確定規(guī)則。

9、最早的股指期貨合約大多采用單一現(xiàn)貨收盤價(jià)作為交割價(jià)，容易產(chǎn)生“到期日效應(yīng)”和“三巫效應(yīng)”，發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題之后有些市場(chǎng)將股指期貨的交割價(jià)改為最后交易日之后一日的特別開盤價(jià)，“三巫效應(yīng)”沒有了，但“到期日效應(yīng)”轉(zhuǎn)移到了第二天的開盤。

10、2、具體來說：(1)如果強(qiáng)調(diào)提高套利（套保）效率、減小期現(xiàn)貨偏離度、減小交割結(jié)算價(jià)與指數(shù)收盤或開盤價(jià)偏離度，則可能傾向于采用簡(jiǎn)單收盤、特別開盤價(jià)作為交割結(jié)算價(jià)。

11、（2）如果強(qiáng)調(diào)抗操縱性和避免到期日效應(yīng)，則可能傾向于采用收盤前某段時(shí)間的平均價(jià)，該方式確定的交割結(jié)算價(jià)相對(duì)復(fù)雜，以增大操縱成本。

12、3、目前大部分股指期貨都采取平均價(jià)方式來確定交割結(jié)算價(jià)。

本文到此分享完畢，希望對(duì)大家有所幫助。

關(guān)鍵詞： 股指期貨 采用的是 到期日效應(yīng)